PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DVG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DVG и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.59%
10.28%
^DVG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DVG:

1.81

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

^DVG:

2.54

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

^DVG:

1.34

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

^DVG:

3.64

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

^DVG:

10.75

SPY:

14.40

Индекс Язвы

^DVG:

1.72%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

^DVG:

10.16%

SPY:

12.44%

Макс. просадка

^DVG:

-48.54%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DVG:

-3.19%

SPY:

-1.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.30% против 13.04% соответственно.


^DVG

С начала года

17.37%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

7.59%

1 год

17.99%

5 лет

9.93%

10 лет

9.30%

SPY

С начала года

26.72%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

10.28%

1 год

27.17%

5 лет

14.87%

10 лет

13.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DVG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DVG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.812.31
Коэффициент Сортино ^DVG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.543.05
Коэффициент Омега ^DVG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.341.44
Коэффициент Кальмара ^DVG, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.643.39
Коэффициент Мартина ^DVG, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.7514.39
^DVG
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.81
2.31
^DVG
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и SPY

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.19%
-1.83%
^DVG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и SPY

Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 3.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
3.83%
^DVG
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab